Oklahoma一字是從 Choctaw 人語言中 okla(人) 及 humma(紅) 所得來的，1514 年由 Francisco Vasquez de Coronado 發現，十六及十七世紀又有其他西班牙探險家來此探險，直到 1741 年法國人來到這裡才成立了對印地安人的毛皮交易站。法國人馬上就控制了這塊土地並於 1803 年在路易斯安納購買〈Louisiana Purchase〉中賣給了美國。

今天奧克拉荷馬州有美國最大的原住民人口，也直接影響了這裡的文化。自1820開始，聯邦政府及及州政府逼迫印地安人從他們原先居住的阿拉巴馬、喬治亞及田納西州 遷移至奧克拉荷馬州東部的印地安人保留區。其中一條最著名的路程為當年Cherokee族含淚跋涉的淚水小徑國家歷史步道〈The Trail of Tears National Historic Trail）提醒了觀光旅客因白人西遷而帶來原住民無數血淚的歷史。

Oklahoma於1907年成為美國第46個州，主要原因是因為本州石油的發現。現今，Oklahoma仍是美國本土第三大的石油產區。從 1920 年代開始，牛仔就和石油鉅子同享這塊土地。來自德州的牛仔們在前往堪薩斯(Kansas)的途中發現了地大物博的Oklahoma。於是開始在本州經營牧場及農業。造就美國早年極為風行的西部牛仔文化。由Rogers 和 Hammerstein 所撰寫的 Oklahoma 被尊為美國史上最偉大的音樂劇之一。

來國家牛仔名人堂〈National Cowboy Hall of Fame〉及西部民俗中心〈Western Heritage Center〉可以觀看約翰維恩的Kachina-doll 收藏及重建的西部小鎮。牛仔表演及牛隻拍賣會在這裡還是很盛行的。所謂的Rodeo是一種牛仔間相當盛行的競賽，以馴服牛隻及馬匹為主要競賽項目，是美國唯一完全源自本土的全國性運動。

Oklahoma在近年登上國際新聞焦點的事件為1995年的聯邦大樓爆炸案。